Forex Scalping Estratégias Para Comerciantes Ativos

Forex Scalping Enviado por Edward Revy em 22 de abril de 2007 - 09:28. Forex Scalping também pode ser chamado de negociação rápida. É um método onde os comerciantes permitem que suas posições durem somente por uma matéria dos segundos, a um minuto cheio e raramente mais por muito tempo do que aquele. (Como regra se um comerciante detém uma posição por mais de um minuto ou dois, é considerado não mais um scalping, mas sim uma negociação regular.) O objectivo de scalping é fazer pequenos lucros, expondo uma conta de negociação para um muito limitado Risco, o que é devido a um rápido abrir / fechar o modo de negociação. Não haveria qualquer ponto em scalping para muitos comerciantes se eles werent oferecido para o comércio com contas altamente alavancadas. Apenas a capacidade de operar com grandes fundos de, na verdade, ainda dinheiro virtual, capacita os comerciantes a lucrar com até mesmo um movimento pip 2-3. Como eles fazem isso Suponha que um scalper abre uma posição de negociação de 100 000 unidades com EUR / USD. Para cada pip ele ganhará agora 10 Fechando dentro com somente um lucro de 3 pip traz-o até 30 mdash não mau para menos de um minuto do trabalho Agora, você perguntaria provavelmente o que os corretores de Forex pensam sobre ele. Porque se um scalper ganha constantemente, o corretor, obviamente, sustentar algumas perdas. É por isso que o outro tópico de discussão popular é sempre a atenção scalpers: O corretor Forex iria permitir que você couro cabeludo do mercado Obviamente, negociando corretores de mesa não concordaria com scalpers estilo de negociação e provavelmente irá pedir um comerciante para mudar seus hábitos de negociação Ou para encontrar outro corretor. Mas, mesmo se um scalper permanece dentro, há um outro método para retardar o desempenho dos scalpers para baixo e é ajustar os atrasos entre uma iniciação da ordem e seu enchimento real. A razão por trás disso é que os corretores de mesa de negociação precisam de tempo para compensar / processar cada ordem para evitar as suas próprias perdas no caso de um comerciante fecha no lucro. O corretor que não vai se opor a scalping é aquele que tem a melhor transação de processamento de plataforma automatizada. Usando straight through processamento não há intervenção entre um comerciante e um fabricante de mercado mdash o software está cuidando de todo o processo de negócios. Assim, é mais provável que um corretor com uma plataforma de processamento de negócios lento seria objeto de estilo de comércio de scalpers. Você pode ler mais informações sobre scalping e encontrar dicas úteis para scalpers em Fatos sobre Forex Scalping e dicas úteis. Agora, nós recebê-lo em nossa Forex Scalping Estratégias Collection para descobrir estratégias de negociação que pode ser usado para scalping em Forex. Edward Revy, estratégias-forex-revelou / 4 estratégias de negociação ativas comuns Carregando o jogador. Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e detenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa própria. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são encerradas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por profissionais comerciantes, tais como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para a leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias para Iniciantes.) Alguns realmente considerar a posição de negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais altos ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, os comerciantes de tendência pretendem beneficiar-se tanto do up e downside de movimentos de mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes do Swing compram ou vendem como essa volatilidade do preço ajusta dentro. As negociações do Swing são prendidas geralmente por mais do que um dia mas por um tempo mais curto do que comércios da tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental essas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de oferta / oferta e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Desde que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus comércios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos repentinos do preço assim que podem potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços do lance / ask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam com êxito a implementação e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Traders Ativo.) Estratégias de Forex Scalping para comerciantes ativos Range Trading / Mean Reversion Scalping: a arte de extrair lucros pequenos, mas freqüentes em uma base de negociação intraday. Scalping estratégias giram em torno de encontrar movimentos previsíveis no preço, e eles muitas vezes envolvem negociação intervalos intraday estreito. Dado que as moedas tendem a flutuar rapidamente através do muito curto prazo, às vezes é rentável apostar que uma moeda pode retraçar movimentos repentinos. Dito isto, há claramente momentos em que uma gama de negociação / média reversão scalping estratégia não vai funcionar, e é fundamental para destacar as fraquezas-chave desta estratégia de comércio popular. Em primeiro lugar, a principal desvantagem para praticamente qualquer estratégia intradiária scalping se resume a uma coisa: os custos de transação. É sempre difícil prever movimentos monetários de curto prazo com razoável precisão, mas essas dificuldades são ampliadas se for forçado a pagar somas significativas para o comércio mesmo. Um bom exemplo vem de um sistema popular de negociação: a estratégia intradiária RSI. O gráfico abaixo mostra os resultados teóricos de uma estratégia de negociação RSI simples assumindo zero custos de transação em um gráfico de negociação de 1 minuto. O gráfico mostra que esta estratégia tem sido teoricamente rentável sobre o Euro / Dólar dos EUA, mesmo em um período de tempo de 1 minuto. Claro, se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Para os resultados acima, assumimos que o comerciante paga zero spread e comissões zero em cada comércio único. Isso pode não parecer uma assunção terrivelmente irrealista em muitos sistemas de baixa freqüência, mas o gráfico de 1 minuto gerou 7800 negócios em um mero trecho de 3 anos. Como os nossos resultados se parecem, se assumirmos um custo de ida e volta muito mais realista de 2 pip por comércio. Essas estratégias de comércio de alta freqüência são extremamente sensíveis aos custos de transação, mas também notamos que há outros fatores muito importantes a serem considerados. Nossas curvas patrimoniais mostradas acima mostram que a estratégia perdeu substancialmente a partir de março de 2008 e em diante. Por que exatamente volatilidade extrema. Dada essa evidência, queremos evitar situações em que o preço está em risco claro de movimentos intraday prolongados. Esses efeitos destruiriam sozinho qualquer estratégia de negociação de gama, enquanto o aumento dos custos de transação associado a condições de mercado instável também dizimaria uma estratégia de alta freqüência. Dado que os altos custos de transação ea forte volatilidade do mercado irão rapidamente comer em qualquer estratégia de negociação intraday scalping intervalo, é importante para o comércio quando os custos de transação são mais baixos e os mercados são os mais silenciosos. Os gráficos abaixo mostram fatos importantes sobre o Euro / Dólar Americano. Em primeiro lugar, os spreads são mais apertados através de sessões de negociação europeias e americanas. Em segundo lugar, a volatilidade tende a atingir seu pico no momento em que as negociações de Nova York e Londres se sobrepõem entre as 8 e as 10 horas de Nova York. O que isso significa para nós no que diz respeito às estratégias de escalpelamento de negociação de intervalo? Queremos negociar durante períodos em que os custos de transação (ou seja, spreads e possíveis desvios) são os mais baixos, mas também queremos evitar tempos de negociação excessivamente voláteis. Quando isso ocorre De acordo com nossos gráficos, vemos uma confluência de spreads baixos e baixa volatilidade em vários momentos-chave no dia de negociação forex. Depois que a sessão de troca de Londres abre, a volatilidade começa lentamente a cair quando os spreads baterem seus mais baixos níveis do dia. Este seria, sem dúvida, a melhor hora do dia para empregar altamente estratégias de custo de transação. Os spreads permanecem relativamente baixos até o início da sessão de negociação nos EUA, mas também observamos que a volatilidade sobe significativamente entre as horas das 8: 00-10: 00 em Nova York, muitas vezes ligadas a importantes relatórios econômicos da América do Norte. A próxima janela atraente ocorre entre as horas de 10:05 a aproximadamente 16:00. A volatilidade atinge seus níveis mais baixos no dia de negociação, mas os custos de transação tendem a subir mais alto. Finalmente, vemos que a sessão de negociação no final da Ásia fornece condições sólidas para scalping gama estratégias de negociação uma mistura de spreads bons e baixa volatilidade. Qual é o próximo passo Encontre a estratégia apropriada Nosso artigo até agora destacou as principais forças e fraquezas das estratégias de escalpelamento comercial, mas obviamente precisamos encontrar estratégias adequadas para usar com nossas informações. Artigos subseqüentes tentarão encontrar estratégias que podem funcionar em condições de mercado diferentes. Tente FXCMs scalping orientada Active Trader Platform. Escrito por David Rodriguez, Analista Quantitativo para DailyFX Para entrar em contato com o autor deste relatório, e-mail drodriguezdailyfx DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.